Hitungan Pemulihan Drawdown: Contoh Lengkap dengan Dua Trader

Sepuluh transaksi rugi berturut-turut terdengar seperti sesuatu yang hanya menimpa orang lain. Trading cukup lama dengan strategi apa pun yang sesekali rugi, dan rentetan seperti itu adalah sesuatu yang harus direncanakan, bukan sesuatu yang Anda harap bisa dihindari.

Bukan rentetannya yang menentukan apakah Anda masih trading tahun depan. Besarnya setiap kerugianlah yang menentukan. Berikut hitungannya, dikerjakan dengan dua trader hipotetis, akun yang sama, dan rentetan buruk yang sama.

Rumus yang Anda Butuhkan

Drawdown adalah penurunan dari puncak akun Anda ke titik terendahnya, diukur dalam persen. Kembali ke puncak butuh keuntungan yang lebih besar dari kerugiannya, karena Anda menumbuhkan saldo yang lebih kecil.

Keuntungan yang dibutuhkan untuk pulih = drawdown ÷ (1 - drawdown).

• Drawdown 10% butuh keuntungan 11,1%.
• Drawdown 20% butuh 25%.
• Drawdown 30% butuh 42,9%.
• Drawdown 50% butuh 100%.

Setiap langkah yang lebih dalam membuat pendakian makin curam. Ingat kurva itu untuk semua yang ada di bawah ini.

Rentetan yang Sama, Dua Tingkat Risiko

Kedua trader mulai dengan $40.000. Keduanya mengalami sepuluh transaksi rugi berturut-turut. Keduanya mempertaruhkan persentase tetap dari saldo saat ini di setiap transaksi, jadi setiap kerugian sedikit lebih kecil dalam dolar dibanding kerugian sebelumnya.

Trader A mempertaruhkan 1% per transaksi. Setelah sepuluh kerugian, akunnya berada di $36.175,28. Itu drawdown 9,56%, dan butuh keuntungan 10,57% untuk kembali ke $40.000.

Trader B mempertaruhkan 5% per transaksi. Setelah sepuluh kerugian yang sama, akunnya berada di $23.949,48. Itu drawdown 40,13%, dan butuh keuntungan 67,02% untuk kembali.

Jumlah transaksi rugi yang sama. Setup yang sama, keberuntungan yang sama. Satu akun hanya memar, yang lain kehilangan dua per lima nilainya.

Diukur dalam jumlah transaksi, jalan kembalinya bisa terlihat mirip. Enam kemenangan beruntun sebesar +2R akan membawa kedua trader kembali ke atas $40.000. Perbedaannya ada pada apa yang terjadi jika rentetannya belum selesai.

Tambahkan empat kerugian lagi sebelum kemenangan itu datang. Trader A, kini sudah empat belas kerugian, berada di $34.749,83, turun 13,13% dan butuh keuntungan 15,11%. Trader B berada di $19.507,00, turun 51,23% dan butuh keuntungan 105,05% hanya untuk kembali ke titik awal kedua trader.

Berapa Kerugian Sampai Separuh Akun Hilang

Berikut cara lain melihat hitungan yang sama. Hitung berapa kerugian berturut-turut yang dibutuhkan untuk memangkas akun menjadi separuh di setiap tingkat risiko:

• Pada 1% per transaksi: 69 kerugian.
• Pada 2% per transaksi: 35 kerugian.
• Pada 5% per transaksi: 14 kerugian.
• Pada 10% per transaksi: 7 kerugian.

Dan untuk mencapai drawdown 20%:

• Pada 1% per transaksi: 23 kerugian.
• Pada 2% per transaksi: 12 kerugian.
• Pada 5% per transaksi: 5 kerugian.
• Pada 10% per transaksi: 3 kerugian.

Lima kerugian berturut-turut bisa terjadi pada strategi apa pun, termasuk strategi dengan edge yang nyata. Pada risiko 5%, lima kerugian itu meninggalkan drawdown 22,6% yang butuh keuntungan 29,2% untuk ditutup. Pada risiko 1%, lima kerugian yang sama memakan 4,9%.

Kebocoran Perlahan dari Angka Risiko yang Besar

Risiko besar merugikan bahkan saat Anda tidak sedang dalam rentetan kerugian. Ambil serangkaian transaksi yang imbang sempurna: 50 kemenangan +1R dan 50 kerugian -1R, dalam urutan apa pun.

Dari $40.000, Trader A berakhir di $39.800,49, turun sekitar 0,5%. Trader B berakhir di $35.294,35, turun sekitar 11,8%. Setiap kemenangan adalah persentase dari saldo yang sudah menyusut karena kerugian, dan makin besar persentasenya, makin besar kebocorannya. Hasil imbang Trader B memakan biaya lebih dari 23 kali lipat dibanding hasil imbang Trader A.

Edge strategi Anda harus menutup kebocoran itu sebelum memberi Anda apa pun. Angka risiko yang kecil menjaga kebocorannya tetap kecil.

Pilih Angka Risiko yang Sanggup Anda Lalui

Jalankan ini sebelum transaksi Anda berikutnya, bukan setelah rentetan kerugian Anda berikutnya:

• Tuliskan risiko per transaksi Anda saat ini dalam persentase.
• Hitung berapa kerugian berturut-turut yang akan membawa Anda ke drawdown 20% pada angka itu, menggunakan daftar di atas.
• Tanyakan dengan jujur pada diri sendiri apakah Anda akan tetap mengikuti rencana pada titik itu. Jika jawabannya tidak, turunkan angka risikonya.
• Tambahkan aturan drawdown ke rencana Anda, misalnya, risiko turun menjadi separuh begitu akun berada 10% di bawah puncaknya, dan baru kembali normal di titik tertinggi baru.

Lalu pastikan setiap transaksi benar-benar mempertaruhkan sebesar yang Anda kira. Panduan langkah demi langkah kami tentang menghitung ukuran posisi dari stop Anda mengubah persentase itu menjadi jumlah lembar yang tepat, dan pelajaran risiko dulu menjelaskan mengapa angkanya harus cukup kecil untuk bertahan melewati sepuluh kerugian berturut-turut.

Gabung The Pod dan ketahui hitungan rentetan kerugian Anda sebelum rentetannya datang. Kalkulator Pemulihan Drawdown menunjukkan keuntungan yang Anda butuhkan untuk bangkit dari kerugian apa pun, Kalkulator Risk-Reward dan Expectancy menunjukkan seberapa besar kemungkinan rentetan kerugian untuk win rate Anda, dan aturan uang di Pelajaran 11 mengubah angka risiko yang bisa Anda lalui menjadi kebiasaan. Gabung The Pod bulanan dan pilih tingkat risiko yang sanggup ditanggung akun Anda.