Comment faire un bilan de trading hebdomadaire en 30 minutes

La clôture du vendredi arrive et vous savez à peu près comment s'est passée la semaine. Un peu en hausse, un peu en baisse. Demandez-vous pourquoi et vous obtenez une histoire au lieu d'une réponse, construite autour du meilleur gain et de la pire perte, pendant que les dix trades ordinaires qui ont vraiment fait la semaine s'effacent.

Un bilan hebdomadaire règle ce problème. Trente minutes, à la même heure chaque semaine, les cinq mêmes étapes. Voici comment le mener, avec une semaine hypothétique détaillée du début à la fin.

Mettez-le en place une fois pour toutes

Choisissez un créneau fixe en dehors des heures de marché, comme le samedi matin ou le dimanche soir, quand aucun graphique ouvert ne vous attire. Inscrivez-le dans votre agenda comme n'importe quel autre rendez-vous.

Ajoutez-y une règle : le plan ne change que pendant le bilan. La leçon sur le plan de trading écrit le dit simplement : modifiez le plan le week-end, jamais en pleine séance. Les idées qui vous viennent le mardi après-midi vont sur une liste pour le bilan.

Avant de commencer, vérifiez que chaque trade de la semaine est noté avec son entrée, son stop, sa sortie, ses frais, son setup, si vous avez suivi votre plan et une ligne sur votre état d'esprit. S'il manque un trade, notez-le d'abord. Le bilan d'un journal à moitié rempli, c'est de la fiction.

Étape 1 : comptez la semaine en R

Passez les cinq premières minutes à convertir chaque résultat en R, la perte prévue sur chaque trade. Notre guide des multiples de R montre comment faire. Les totaux en dollars mélangent la taille à laquelle vous avez tradé et la qualité de votre trading. R retire la taille de l'équation.

Voici la semaine hypothétique. Le compte fait 20 000 $ et risque 1 % par trade, donc R vaut 200 $. Douze trades ont été clôturés :

• Huit ont suivi le plan : quatre gagnants à +2R, +1,5R, +2,5R et +2R, et quatre perdants à −1R chacun.
• Quatre ont enfreint le plan : un gagnant à +0,5R, et des perdants à −1R, −1,8R et −2,2R.

Résultat net de la semaine : −0,5R, soit −100 $. En apparence, une semaine plate et vite oubliée.

Étape 2 : séparez les trades du plan des trades hors plan

Consacrez maintenant dix minutes à la séparation la plus utile du trading : les trades que vous aviez prévus contre ceux que vous n'aviez pas prévus.

• Trades du plan : +8R pour les gagnants, −4R pour les perdants, soit un total de +4R. Cela fait +0,5R par trade.
• Trades hors plan : +0,5R pour le gagnant, −5R pour les perdants, soit un total de −4,5R. Cela fait −1,125R par trade.

Le plan a rapporté 4R. Quatre trades en dehors du plan ont tout rendu, plus un demi-R. La semaine n'était pas plate. C'était une bonne semaine avec une fuite.

Huit trades, c'est bien trop peu pour prouver que le plan a un avantage, alors ne lisez pas ce +0,5R comme un verdict sur votre stratégie. Ce qu'une semaine peut montrer, c'est un comportement. Une règle enfreinte reste une règle enfreinte, que ce soit une fois ou cinquante fois.

Étape 3 : examinez chaque perte supérieure à 1R

Si votre dimensionnement est correct, une perte normale tourne autour de −1R. Toute perte plus grosse a une cause, et cette cause doit être écrite. Dans l'exemple, il y en a deux :

• La perte de −2,2R : le stop a été descendu après l'entrée « pour lui laisser de la place ».
• La perte de −1,8R : le trade a été pris sans stop, et le stop a été placé en retard.

Rangez chacune dans une catégorie. Les erreurs d'exécution, comme un stop déplacé ou un stop absent, se corrigent avec des règles. Les événements de marché, comme un gap à travers votre stop sur une nouvelle, se gèrent avec la taille de position et en décidant à l'avance si vous gardez vos positions pendant les événements prévus. Dans les deux cas, le chiffre vous dit où regarder et la note vous dit ce qui s'est passé.

Comparez aussi le total de la semaine à votre limite de perte hebdomadaire. Si vous l'avez atteinte et avez continué à trader, cela va aussi sur la liste.

Étape 4 : regardez vos setups, puis laissez-les tranquilles

Regroupez les trades du plan par setup et notez le nombre de trades et le total en R de chacun. Tenez un décompte cumulé d'une semaine à l'autre.

Puis résistez à l'envie d'agir. Un setup qui a perdu trois fois cette semaine ne vous dit presque rien. Attendez qu'un setup ait un échantillon significatif, disons 20 trades ou plus, avant de décider de le garder, de l'ajuster ou de l'abandonner. Supprimer des setups sur les résultats d'une semaine, c'est trader votre humeur, juste plus lentement.

Ce sur quoi vous pouvez agir chaque semaine, c'est votre processus : les stops, les tailles, les trades que vous n'étiez pas censé prendre.

Étape 5 : écrivez un seul changement pour la semaine prochaine

Terminez par cinq minutes et trois lignes :

• À garder : la chose qui a fonctionné et que vous voulez répéter. Dans l'exemple, « j'ai attendu le retest sur chaque trade du plan ».
• À arrêter : l'habitude qui a coûté le plus cher. Dans l'exemple, « trader des actions qui n'étaient pas sur la liste de suivi du matin ».
• Nouvelle règle : une règle concrète qui bloque la version de la semaine prochaine de la même fuite. Dans l'exemple, « chaque entrée est passée sous forme d'ordre bracket avec le stop attaché ».

Une règle, pas cinq. Écrivez-la en haut de votre plan, là où vous la verrez avant chaque séance. Le bilan de la semaine prochaine commence par une question : l'ai-je suivie ?

La leçon sur la psychologie et le journal explique pourquoi le bilan fonctionne. La mémoire retient surtout les gros gains et les pertes les plus douloureuses. Votre journal, lui, se souvient de tout.

Rejoignez The Pod et faites du bilan hebdomadaire une habitude de 30 minutes plutôt qu'un chantier de tableur qui mange votre week-end. Le journal de trades privé calcule pour vous votre R, votre taux de réussite, votre espérance et votre profit factor, trie vos trades entre plan suivi et plan enfreint en un clic, et les exporte en CSV quand vous voulez les regrouper par setup. La leçon 10 vous guide dans un bilan honnête, et la leçon 7 vous montre où chaque nouvelle règle trouve sa place dans votre plan. Rejoignez The Pod en mensuel et faites votre premier bilan ce week-end.